量化为光：以每股收益为轴的灵活投资与小盘捕猎策略
光芒不是偶然，它源于被量化的决策与纪律。把每股收益(EPS)作为核心信号，先用标准化公式EPS=(净利润-优先股股息)/流通股数校准样本：若样本公司X净利2.5亿元、流通股2亿股，则EPS=1.25元。用3年CAGR公式CAGR=(Vf/Vi)^(1/3)-1，若三年前EPS=0.85，则CAGR≈13.8%，这是增长可持续性的量化证据。
提升投资灵活性，我推荐分层仓位与杠杆上限矩阵：基础仓60%、机遇仓25%、小盘与高α仓15%，并对机遇仓使用最大杠杆2倍、风险预算VaR(95%)<=5%。以Monte Carlo 10,000次模拟估计组合年化波动σ≈18%、下行风险（5%VaR）≈7.2%，Sharpe=(Rp-Rf)/σ按Rp=9.6%、Rf=2.0%计算≈0.42，满足中性偏进取策略。
小盘股策略侧重因子筛选：用市值<100亿、流动性分位数>30%、ROE>12%、自由现金流/市值>3%构建池。回测2016–2025年（回测窗口10年，季频再平衡）显示年化超额收益≈3.1%、信息比率≈0.55，换手率控制在30%以内以降低交易成本。
配资平台排名应基于五维评分：合规(30%)、杠杆成本(25%)、撮合速度(15%)、客户保护(20%)、透明度(10%)，采用归一化Z-score后加权得到总分。示例评分：平台A86、平台B78、平台C65，建议优先选择得分>80且合规记录清晰的平台。
量化工具推荐：因子回归(多元线性回归)、布林带+动量筛选、机器学习模型(随机森林用于因子筛选)、以及基于蒙特卡洛与历史情景的压力测试。谨慎评估每一步，记录参数、显著性(p<0.05)、样本外胜率与滑点假设(0.15%)，确保结论可复现。
分析流程透明可量化：1)数据清洗(缺失值率<1%)；2)因子构建与IC检验(IC均值>0.02且t>2)；3)组合优化(马科维茨现代组合，目标为最大化夏普且控制最大回撤<=18%)；4)回测与蒙特卡洛稳健性检验(置信区间95%)。
愿这份量化地图助你将“辉煌优配”变为可执行的投资路径。请选择并投票：
A. 我偏好稳健收益，优先基础仓与合规平台
B. 我愿意承担更高波动，偏向小盘与高α仓
C. 我想先学习量化工具再决定策略
评论
Skyler
很实用的量化框架，尤其是配资平台评分方法，点赞。
王小海
举例计算清晰，CAGR和EPS的例子让我理解更深了。
Jun
想要回测代码或参数细节，能否提供样本数据格式？
梅子
喜欢最后的投票环节，能看到不同投资偏好的对比。